RSI지수를 알아보자(feat. 정의, 원리, 장단점, 매매 전략)

오늘 이야기는 상대강도지수(RSI)입니다. RSI는 J. Welles Wilder Jr.라는 기술적 분석가가 개발한 지표로, Wilder는 RSI를 개발하기 위해 다양한 지표와 방법을 실험하였습니다. 그러나 그는 결국 가격 움직임의 상대적인 강도를 측정하는 방법을 발견하였습니다. 이 방법은 가격의 상승과 하락에 따른 상대적인 강도를 나타내는 RSI 지표로 정리되었습니다. 

삼성전자 RSI지표(하단)

RSI 정의

RSI는 상대강도지수(Relative Strength Index)의 약자로, 주식 및 기타 금융 상품의 가격 움직임을 측정하는 기술적 분석 지표 중 하나이다. RSI는 가격 움직임을 추적하는 대신 가격의 상승과 하락의 상대적인 세기를 나타냅니다. 따라서, RSI는 오버바이(과매수) 또는 오버셀드(과매도) 수준을 파악하고 이를 이용하여 시장에서의 추세를 예측하는 데 사용된다. 또한 매일경제 용어사전 내 상대강도지수에서는 과매수 구간을 80이상 과매도 구간을 25이하로 잡고 있습니다. 상대강도지수는 과거부터 현재까지 많은 트레이더들에게 사용되어 지는 지표 중 하나이고 저도 즐겨 보는 지표 중 하나입니다.(제가 즐겨보는 지표는 RSI, MFI, 거래량, 이평선, 엔벨로프곡선, 볼린저밴드 등 입니다.)

원리

RSI는 과거 n일간의 가격 상승과 하락 폭의 평균값을 계산하여, 상승과 하락의 강도를 나타냅니다. 이를 바탕으로 RSI는 0과 100 사이의 값으로 표시된다. 보통, RSI가 30 아래로 내려가면 과매도 상태라고 판단하고, 70 이상으로 오르면 과매수 상태로 간주한다. 따라서, RSI는 추세를 확인하고 상승 및 하락을 나타내는 지표로 사용됩니다.

장단점

RSI의 가장 큰 장점은 시장에서의 추세를 예측할 수 있는 능력입니다. 또한, 상승과 하락의 강도를 파악할 수 있으므로, 시장의 과매수 및 과매도 상태를 파악하여 적시에 매매 결정을 내릴 수 있습니다. 그러나 RSI에도 단점이 있다. 예를 들어, RSI는 일반적으로 단기적인 변동성을 파악하는 데 사용되므로, 장기적인 추세를 파악하는 데는 적합하지 않다는 점입니다. 또한, RSI는 다른 기술적 분석 지표와 함께 사용되어야 하는데, 이를 고려하지 않고 RSI만을 사용할 경우 신호의 부정확성이 발생할 수 있습니다.

매매 전략

RSI를 이용한 트레이딩 전략은 다양하다. 가장 일반적인 전략은 RSI가 30 아래로 내려갈 때 매수하고, 70 이상으로 오를 때 매도하는 것입니다. 이는 과매도와 과매수 상태에서 매매 결정을 내리는 전략으로, 시장 추세 전환 시점을 파악할 수 있습니다. 그러나 이 외에도 RSI와 다른 기술적 분석 지표를 함께 사용하여 트레이딩 전략을 구성할 수 있습니다. 따라서, RSI를 이용하여 시장 추세를 파악하고 매매 결정을 내리는 트레이딩 전략을 구성하는 것은 매우 효과적일 수 있습니다. 그러나 RSI를 사용할 때에는 다른 기술적 분석 지표와 함께 사용하고, 장단기적인 추세를 고려하는 것이 중요합니다. 특히 장기적인 추세를 고려하는 이동평균선(예를 들어 120일 224일 448일 평균선 같은 기간이 긴 장기 이동평균선) 활용, 거래량 등을 활용해야 합니다.

개인적인 활용 방법

저는 단타로 매매할 때 상대강도지수를 보곤 합니다. 특히 박스권에서 씹고 뜯고 맛보고 할 때 정말 유용하게 쓰이는 지표로 엔벨로프곡선과 분할매매로 같이 들어가서 매매하면 꽤 맛있는 요리를 탄생시키는 지표입니다. 사용 예시를 보여드리면 엘벨로프 곡선 하단부에 닿으면서 상대강도지수 25-30 이내(단기로 보았을 때 과매도 구간) 1차 매수를 합니다. 보통 저는 분할매수를 할 때 마틴베팅을 생각하는데(마틴게일법칙은 다음에 다루겠습니다.), 1% 1% 2% 4% 8% 16% 32% 이 정도만 해도 시드의 64%를 사용하기 때문에 우습게 보면 안됩니다. 정말 어렵다면 본전라인도 안주겠지만, 대부분은 본전라인을 줍니다. 요약하면 엔벨로프 하단선 + RSI 25-30 + 음봉 진행하다 양봉 전환 << 이 세박자가 맞을 때 1차 매수를 들어가고, 수익을 준다면 '수익은 언제나 옳은 것'이기에 수익을 실현하고, 계속 떨어진다면 양봉 뜨는 것 + 엔벨로프 하단선을 보고 2차 매수 이런 식으로 매매를 합니다.